Курсова робота «Мінімізація ризиків в міжнародних валютно-кредитних відносинах», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 17.05.2011 11:15 · від Ира · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні підходи до визначення і мінімізації валютно – кредитних ризиків суб’єктів міжнародної економічної діяльності 5 1.1. Причини, сутність та види валютно-кредитних ризиків в міжнародному бізнесі 5 1.2. Методи оцінки і мінімізації валютно-кредитних ризиків 10 1.3. Законодавчо-інструктивна база регулювання мінімізації ризиків 14 РОЗДІЛ 2. Аналіз мінімізації ризиків на прикладі ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 22 2.1. Загальна характеристика ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 22 2.2. Мінімізація банківських валютно-кредитних ризиків в ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 30 РОЗДІЛ 3. Шляхи мінімізації ризиків в міжнародних валютно – кредитних відносинах 37 3.1. Вдосконалення методів мінімізації валютно – кредитних ризиків 37 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародних валютно-кредитних операцій з мінімальним ризиком 41 Висновки 47 Список використаних джерел 50 Додатки

Висновок

Отже, в даній роботі розглянута низка питань, які тісно пов‘язані із валютно-кредитним ризиком комерційного банку. Банківська діяльність характеризується вищою ризиковістю порівняно з іншими видами діяльності. Ця особливість зумовлена специфікою тих функцій, які виконує кожний комерційний банк. Банки мають багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан котрих безпосередньо впливає на їхнє становище. Діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів, видачу кредитів, факторинг, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо. Здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації кількох ризиків. Через те, що банк одночасно здійснює і активні, і пасивні операції, виникають додаткові ризики. З огляду на це особливої актуальності набуває спроможність вітчизняних банків протидіяти даним ризикам.

Для виявлення валютно-кредитних ризиків була запропонована методика, яка дала змогу оцінити величину ризику комерційного банку ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» за 2005-2008 рр. та надала дані для аналізу та оцінки валютно-кредитного ризику та вироблення рекомендацій щодо їх його усунення.

Аналіз показав, що 2005 рік характеризується найменшою ризикованістю, що пов’язано з достатньо стійкою ситуацією в Україні. У 2006 році відбулося зростання ризиків у порівнянні з 2005 роком. Так, максимальний розмір ризику на одного позичальника у 2006 році становив 20,3%, що на 1,8% більше в порівнянні з попереднім роком. У 2007 році відбулося, особливо підвищення максимального розміру «великих» кредитних ризиків, максимального розміру виданих міжбанківських позичок, максимального розміру отриманих міжбанківських позичок на 35,72%, 50,5%, 51% відповідно. Аналіз проведених розрахунків показує, що у 2008 році у ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» збільшилися ризики по всім показникам, незважаючи на його масштабність та стійкість на ринку України. Головною причиною цього є світова фінансова криза, яка спостерігалася не тільки в банківському секторі, але й в економіці в цілому.

Прогноз валютно-кредитних ризиків в банку показує про стрімке їх зростання, але ситуація в майбутньому може змінитися. Адже прогноз не може врахувати чинники, які впливають на діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв’язку зі світовою фінансовою кризою, яка має тенденцію до зменшення своїх масштабів. Банк здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та спостереження, а також шляхом встановлення лімітів ризику та інших заходів внутрішнього контролю.

Основними заходами, які слід здійснити банку для мінімізації в майбутньому можливих валютно-кредитних ризиків є:

- Управління активами і пасивами. Процес управління активами і пассивами спрямований на залучення максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) і їх розміщення в максимально дохідні активи, що мають заданий рівень ліквідності і обмежений ризик. При цьому керівництво банку повинно максимізувати поточну вартість активів і оптимізувати кінцеві фінансові результати.

- Хеджування, яке полягає в усуненні ризиків або їх утриманні на прийнятному рівні за допомогою використання деривативів. Для хеджування своїх ризиків банку необхідно:

- провести ретельний аналіз діяльності, порядку розрахунків та ціноутворення, що дасть можливість виявити, на яких етапах виникають ризики, ступінь їх можливого негативного впливу на кінцеві результати діяльності;

- визначити цілі та завдання хеджування;

- визначити товарні позиції та інструменти, що можуть бути використані для конкретних цілей хеджування. Необхідність такого підходу продиктована можливою відмінністю ступеня кореляції, складністю використання, вартістю, ступенем компенсації ризику;

- визначити своє бачення ринку та скласти плану та бюджет хеджування.

- Страхування банківських ризиків. Воно дасть змогу банку мінімізувати свої втрати в період настання можливої кризової ситуації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?