Курсова робота «Управління портфелем проблемних кредитів банку», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 30.12.2009 03:25 · від Ксения · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти управління портфелем проблемних кредитів банку 6 1.1. Економічна сутність портфелю проблемних кредитів банку 6 1.2. Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку 13 1.3. Нормативно-правова база та методи управління портфелем проблемних кредитів банку 20 2. Оцінка ефективності процесу управління портфелем проблемних кредитів ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 35 2.1. Характеристика ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 35 2.2. Визначення Райффайзен Банк Аваль в банківській системі України 41 2.3. Аналіз портфелю проблемних кредитів ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 45 3. Шляхи підвищення ефективності управління портфелем проблемних кредитів 59 Висновки 64 Список використаних джерел

Висновок

В даній роботі розглянута низка питань, які тісно пов’язані із кредитним ризиком комерційного банку. Саме він становить найбільшу загрозу для банківської діяльності – кредитування. Але слід зауважити, що кредитний ризик не можна розглядати відірвано від інших ризиків банківської діяльності, так як вони переплітаються і спричиняють один одного.

Стосовно кредитного ризику слід відмітити, що по-перше, кредитний ризик входить до великої області фінансового ризику і тісно пов’язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Так неповернення кредитів викликає збільшення ризику ліквідності і ризику банкрутства банку; по-друге, кредитний ризик для банку загострюється в зв’язку з тим, що банки позичають не свої власні кошти, а кошти вкладників і кредиторів; й по-третє, рівень ризику постійно змінюється. Це відбувається тому, що як банки, так і їх клієнти оперують в економічному, політичному і соціальному динамічному оточенні, де умови постійно змінюються.

Важливою характеристикою кредитного ризику є його динамічність, яка вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та управління ним.

Кредитний портфель являє собою сукупність виданих позик, які

класифікуються на основі різних критеріїв, пов'язаних з різними

чинниками кредитного ризику або зі способами захисту від нього.

Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та

стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності.Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами.

Аналіз кредитного портфеля потребує дослідження його структури в розрізі груп ризику, ступеня забезпеченості, галузевої

структури, форм власності позичальників і т. п., а також вивчення динаміки кожної групи, сегментації кредитного портфеля.

Здійснюючи заходи по управлінню ризику неповернення позичок, банківський персонал орієнтується на банківську кредитну політику, яка визначає стратегічні цілі та тактичні задачі. При цьому акцент може бути зроблений на ризиковій і доходній або поміркованій політиці.

Банк може розв’язати ризик кількома способами: уникнути його, прийняти повністю або прийняти за умови здійснення заходів по його зменшенню. Останній варіант є найбільш уживаним.

Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику, страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або всього ризику іншим економічним суб‘єктам. Внутрішні (нормування, лімітування, диверсіфікація, створення резервів, оцінка кредитоспроможності позичальника) засновані на самостійних спробах банку перестрахуватися. На практиці, як правило, способи поєднуються з метою посилення їх впливу.

Стратегія та політика кредитних ризиків повинні бути успішно поширені в межах банківської установи. Весь персонал, який причетний до стратегії і політики, має чітко розуміти підхід банку до надання і управління кредитами і має нести відповідальність за впровадження розробленої політики та механізмів.

Наріжним каменем безпечного та розсудливого банківського розвитку є формування та запровадження політики та механізмів, що стосуються ідентифікації, оцінки, перевірки та контролю кредитних ризиків. Кредитна політика встановлює схему з надання позик та спрямовує банківські операції з кредитування. Кредитна політика має стосуватись таких сфер, як цільові ринки, структура портфелів, цінові та не цінові умови, структура обмежень, уповноважені органи, опрацювання/ звітування про винятки тощо. Така політика повинна бути чітко визначеною, узгодженою з розумними банківськими методами, відповідними контрольними вимогами і відповідати природі й складності банківських операцій. Політика повинна бути сформована і запроваджена в контексті внутрішніх і зовнішніх факторів, таких як становище банку на ринку, торгівельна зона, кваліфікація персоналу і технології.

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був заснований у 1992 році. На сьогоднішній день він є одним з найбільш успішних банків, які найбільш динамічно розвиваються в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу нашої країни та неодноразово був відмічений закордонними рейтингами й організаціями.

Для мінімізації кредитного ризику ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» застосовує наступні методи: оцінка кредитоспроможності позичальника, нормування, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, використання забезпечення, страхування, створення страхових резервів на покриття можливих збитків за кредитними операціями.

Базуючись на результатах проведеного дослідження в роботі аналізу видно, що банк дуже ефективно та якісно розробляє кредитну політику, добре налаштовується на потреби клієнтів і ринку. Проблемних кредитів у банка не досить багато- це свідчить про якісну перевірку клієнтів перед наданням їм кредиту, також позитивною рисою банку є те, що при виникненні у клієнтів форс-мажорних обставин банк пропонує лояльні умови кредитування(наприклад, замість стягнення майна клієнта, пропонується пролонгація кредиту тощо).

В порівнянн з 2006 роком всі показники якісно зросли. Також банк дотримується нормативів обов’язкового резервування. Також можна зазначити, що рівень резервів у 2007 році значно більший, ніж у 2006,- це досить позитивна риса.

В умовах сучасної кризи економіки все більше банків стикаються з проблемою непогашення позик, для уникнення даної проблеми банкам чітко необхідно контролювати роботу всіх своїх підрозділів, роботу працівників кредитного відділу й комітету, зокрема, дотримуватись нормативів резервування. Вдосконалювати політику на досвіді успішних банків країни, наприклад ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» або ж на досвіді закордонних банків, застосовувати методики й політики мінімізації кредитних ризиків. При додержанні всіх цих умов діяльність банку буде ефективною й банку не загрожуватиме ризик бути неліквідним. А на сьогоднішній день це є дуже актуальним.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення