Кореляційно-регресійний аналіз за допомогою Exel в блозі Аналітичні будні · від kseniya_www · додано 01.05.2010 10:00

Багато вузів вимагають в дипломних роботах опису питання, яке для більшості нормальних студентів звучить дуже страшно : "Економіко-математичне моделювання предмета дослідження дипломної роботи за допомогою Exel"

Воно тільки звучить страшно. Насправді все дуже просто.

Що таке цей регресійний аналіз.

Це коли треба знайти залежність зміни одного показника від двох інших. Наприклад зміна прибутку від зміни числа працюючих та ліквідності. Чим брєдовіше поєднання показників і чим більше вони не залежать одне від одного, тим краще.

Не варто вибирати комбінації таких показників:

- Залежність прибутку від доходів та витрат

- залежність рентабельності від прибутку і ліквідності

- залежність прибутку від витрат та рентабельності і т.д.

Що можна.

- залежність зміни вартості основних засобів від прибутку та числа працюючих

- залежність зміни ліквідності від прибутку та заробітної плати... і т.д.

Значить як це все робиться.

ПрибутокДохідДебіторська заборгованість
(Y)(X1)(X2)
січень-318521266
лютий-318901865
березень-399651465
квітень-2810251033
травень1111261232
червень4312334053
липень3913252452
серпень6713453165
вересень10213851654
жовтень10113212652
листопад9713153085
грудень1201 2913186
Всього4511407327108

Ну от, припустим є у нас 3 набора даних. Треба знайти залежність прибутку(Y) від дохода (X1) і дебіторської заборгованості(X2).

На шо треба вважати. На те, щоб достовірність прогнозу була високою але ДО 100%. Є такий показник - R2.

Прогноз буде надійним якщо значення цього показника від 70 до 99%.

Як знайти R2 для нашого випадку. Покрокова інструкція:

От бачте, на останній картинці у нас уже є R2, яке дорівнює 0,825294316902656 - це нормальний показник.

Формула залежності шукається так: 0.28X1+0.007X2-315.48=Y. це ми взяли тут:

А тепер показую як моделюються планові показники.

Будуєте таблицю із даних X1 - вони виставляються стовбцем і Х2 - вони рядок. Показую:

Далі заповнюємо ось цю ячейку - вписуєм формулу для того шоб автоматизовано порахувати залежність.

Виділяємо всю область і тиснемо

Данные - таблиця подстановки

І пишем в стовбці ячейку шо нижче всіх виділених в стовбці

А в рядку ячейку шо за всіма виділеними в рядку

Тиснем ОК і получаєм таку лапочку-таблицю

Розумієте шо вона означає ?

При доході 1385 та дебіторській заборгованотсі 1654 прибуток становить 164,27. Принцип таблиці Піфагора, яку раніше на зошитах друкували.

Всьо. тепер виділяйте область і робіть діаграмку.

переносите все у ворд і здаєте )

Коментарі

  • NoFace · 08.02.2011 17:46 · #

    Чи можна так робити, якщо брати більше факторів впливу?!!

  • kseniya_www · 08.02.2011 17:47 · #

    можна, чому ж ні.

  • Анастасія · 04.04.2011 17:52 · #

    Спасибо огромное!!!!!!

  • Safiye · 05.05.2012 05:40 · #

    Все добре, тыльки от таблиця не правильно розрахована при підстановці! Це зразу видно, якщо ймовірність - 82%, то перші чотири значення по діогоналі мають бути відємними... Ну і взагалі підстановка зроблена навпаки - що взагалі не вірно.

  • Юрий · 05.08.2012 20:20 · #

    Вообще-то ошибка началась еще в момент "анализа дынных". Там не выделена строчка за "січень" и далее анализ проходит не по-всему периоду. Нашел так как сам учусь как делать этот анализ. Прошел шаг за шагом и получил другие результаты. Надеюсь что в общем алгоритм проведения анализа верный так как мне очень нужно правильно научиться уметь его проводить. Буду рад ответам и спасибо за проделанную работу!

  • kseniya_www · 02.01.2013 18:46 · #

    Юра, уважніше до екселю придивіться, і все побачите, що все там виділено...

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.